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Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. Ralf Kellner
Prof. Dr. Ralf Kellner
Raum HK16 121
Tel.: +49(0)851/509-4670

Lebenslauf

Prof. Dr. Ralf Kellner ist Inhaber des Lehrstuhls Financial Data Analytics. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und wurde an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg zum Dr. rer. pol. promoviert. Im Anschluss arbeitete Professor Kellner als Risikomanager bei der Munich Re, kehrte im Jahr 2014 jedoch an die Universität Regensburg zurück, wo er als Akademischer Rat am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement tätig war und sich habilitierte. Anschließend hatte Professor Kellner die Professur für Quantitative Methoden und Statistik an der Universtät des Saarlandes inne.

Er hat in den letzten Jahren mehrfach wissenschaftliche Artikel in international anerkannten Fachzeitschriften publiziert. Thematisch liegen die Forschungsinteressen im Schnittbereich  der Wirtschaftswissenschaften und Data Science.

Sprechzeiten

Sprechstunde nach Vereinbarung per E-Mail.

  • More than a Bot? The Impact of Disclosing Human Involvement on Customer Interactions with Hybrid Service Agents (2023)
    Information Systems Research,  with U. Gnewuch, S. Morana, O. Hinz,  R. Kellner, AI. Mädche
     (accepted)

     

  • Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction (2022), with M. Nagl and D. Rösch, in: Journal of Banking & Finance
    (online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426621002855)

  • Time matters: How default resolution times impact final loss rates (2021), with J. Betz and D. Rösch in: Journal of the Royal Statistical Society: Series C - Applied Statistics 70, 619-644
    (online: https://doi.org/10.1111/rssc.12474)
  • Systematic Effects among LGDs and their Implications on Downturn Estimation (2018), with J. Betz and D.Rösch in: European Journal of Operational Research 271(3), 1113-1144 (online: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.059)
  • Quantifying Market Risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? - Consequences for Capital Requirements and Model Risk (2016), with D. Rösch in: Journal of Economic Dynamics and Control 68, 45-63 (online: https://doi.org/10.1016/j.jedc.2016.05.002)
  • Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory (2013), with N. Gatzert in: Journal of Banking and Finance 37(11), 4353-4367
    (online: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.043)
  • Risk Management using Index-Linked Catastrophic Loss Instruments (2011), with N. Gatzert in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 100(1), 141-151
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