13.03.2010: Neues Arbeitspapier von Harald Kinateder und Professor Wagner zum Thema "Market Risk Prediction under Long Memory: When VaR ist Higher than Expected".
Publikation: Breitenfellner, B., Wagner, N. (2010): Credit Derivatives and What Happened Next: Analysis and Recommendations, in: Gregoriou, G. N. (ed.): The Banking Crisis Handbook, CRC Press, Boca Raton, pp. 477-488.
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