Vorlesung (2 SWS) + Übung (2 SWS); jedes WiSe; 5 ECTS

Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung weiterführender Kenntnisse, die im Rahmen des Managements von Finanzunternehmen sowie für die Tätigkeit im Finanzierungsbereich von Unternehmen zentral sind.

• Klassische Ansätze zum Management von Marktzinsrisiken
  • Zinsrisikomanagement auf der Grundlage einzelner Yields
  • Spot Rates und Forward Rates als Ausgangspunkt des Zinsrisikomanagements
  • Bewertung und Risikoanalyse zentraler Fixed-Income Produkte auf der Grundlage von Spot Rates         
  • Bewertung und Risikoanalyse von Zins- und Fremdwährungsderivaten
  • Hedging gegen mögliche Veränderungen der gesamten Yield Curve
• Value at Risk (VaR)
  • Grundlagen
  • Volatilitätsschätzer bei Value at Risk-Verfahren
  • Duplikation von Finanztiteln durch Standardmarktfaktoren („Mapping“) als zentraler Bestandteil des VaR-Ansatzes
  • Geschäftssteuerung mit VaR-Kennzahlen
• Aufbau und Funktion des Banken- und Finanzsystems
  • Bankensysteme
  • Zur Existenzberechtigung von Banken und allgemein Finanzunternehmen 
  • Die staatliche Aufsicht von Finanzunternehmen 
• Steuerungssysteme für Finanzunternehmen
  • Grundlagen zum Bank-Controlling 
  • Überblick über die zentralen Elemente der Bankkostenrechnung
  • Typische Kennzahlen(systeme)
  • Verrechnungskonzepte für die Zinskosten und Zinserlöse, insbesondrer Marktzinsmethode

Rechtzeitig vor Kursbeginn wird ein Skript elektronisch in Stud.IP zur Verfügung gestellt, zusammen mit einer umfassenden Excel-Datei, mit deren Hilfe die quantitativen Inhalte interaktiv nachvollzogen werden können.

Bachelor Business Administration and Economics: Wahlmodul

Bachelor Wirtschaftsinformatik: Wahlpflichtmodul Accounting, Finance and Taxation

Klausur (60 Minuten)

Diese Veranstaltung kann sowohl im 3. als auch im 5. Fachsemester besucht werden. Vorausgesetzt werden Kenntnisse im Umfang der einführenden Veranstaltung "Corporate Finance" aus dem 2. Semester.