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Unten folgt eine alphabetische Liste der bisherigen Vorträge im PhD Seminar:
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Elisabeth Stocker |
Coles: An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values Christoph Riedel |
Derivatives in Financial Markets with Stochastic VolatilityMetin Simsek |
Financial Modelling with Jump Processes |
Fractals and Scaling in Finance Discontinuity, Concentration, Risk Harald Kinateder |
Microfoundations of Financial Economics – An Introduction to General Equilibrium Asset Pricing |
Monte Carlo Methods in Financial Engineering Bastian Breitenfellner |
Nonlinear Modelling of Financial Time Series |
Price Dynamics, Volatility and Prediction & Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values |
Statistical Modeling of Extreme Values Christoph Riedel |
Strategies for Dynamic Asset Pricing Models |
Structured Credit Portfolio Analysis, Baskets and CDO's |
The Volatility Surface |
Die Dokumente sind passwortgeschützt. Das zutreffende Passwort ist auf Anfrage bei Harald Kinateder zu erfahren.
Unterlagen zum laufenden Seminar stehen unter Ankündigung PhD Seminar zur Verfügung.
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